Statistika adalah salah satu ilmu hitung yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk mengetahui rata-rata nilai siswa dalam satu kelas, ilmu yang satu ini juga dapat digunakan untuk membantu Anda menentukan dan mengevaluasi kebijakan dalam trading di pasar modal maupun pasar keuangan. Berikut ini pembahasannya.
Pentingnya Statistik dalam Trading
Secara bahasa, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah dan memperoleh cerita dari sebuah data. Data disini bisa berupa data kuantitatif (yang dapat dihitung) maupun data kualitatif (tidak dapat dihitung).
Namun, dalam trading instrumen investasi, umumnya data yang digunakan merupakan data kuantitatif, seperti data harga sebuah instrumen, volume perdagangan instrumen tersebut, tingkat volatilitasnya dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan investasi jangka panjang, yang mana Anda bisa memasukkan data-data kualitatif seperti sentimen publik mengenai sebuah perusahaan atau anggota top manajemen perusahaan tersebut sebagai variabel hitungan.
Statistik memiliki peranan penting dalam trading. Pertama, statistik dapat membantu Anda untuk memperkirakan (forecasting) nilai harga aset di masa depan. Misalnya, dalam 7 hari berturut-turut sebuah saham ditutup dengan harga 100,120,140,160,180,200,220, maka Anda dapat memperkirakan kalau di hari ke-8 harga saham tersebut akan naik menjadi 240 per lembar.
Peranan penting statistik yang kedua adalah statistik memberikan indikator kesuksesan maupun kegagalan sebuah strategi trading dengan jelas dan objektif. Ketika tidak menggunakan statistik dan Anda gagal misalnya Anda bisa berpikir kalau “ah, ini gagal karena masih coba-coba”. Namun ketika Anda menggunakan statistik, Anda bisa mengetahui penyebab kegagalan yang sebenarnya, misalnya karena Anda keliru menentukan exit point.
Alasan yang ketiga mengapa Anda perlu menggunakan statistik untuk trading adalah, karena dengan statistik, strategi yang Anda buat bisa Anda evaluasi lagi dan lagi. Pada contoh di atas misalnya, setelah bisa mengidentifikasi kesalahan dengan baik, Anda bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyusun strategi yang lebih baik.
Jenis Statistik Trading yang Perlu Diketahui
1. Moving average
Banyak metode penghitungan statistik yang digunakan sebagai indikator teknis dalam trading instrumen keuangan. Namun, di antara semuanya, yang paling dasar dan harus Anda ketahui adalah moving average.
Sesuai dengan namanya, moving average adalah indikator teknis yang menggunakan rata-rata bergerak dari suatu instrumen keuangan pada periode waktu tertentu untuk menentukan keputusan trading. Periode waktu yang biasanya digunakan dalam indikator ini adalah 5 hari bursa hingga 60 hari bursa.
Biasanya, moving average digunakan untuk menggambarkan trend harga, garis support dan resistance, serta mengetahui sinyal sell atau beli. Keputusan trading bisa terjadi apabila garis moving average dari satu periode berpotongan dengan garis moving average periode lainnya.
Selain simple moving average (SMA), indikator turunan dari moving average lainnya yang sering digunakan untuk trading adalah moving average convergence divergence (MACD). Anda tidak perlu khawatir, sebab semua indikator yang menggunakan moving average sebagai dasar umumnya sudah ada di aplikasi trading, sehingga siap digunakan secara langsung.
2. Risk and reward ratio
Risk and reward ratio adalah rasio perbandingan antara jumlah uang yang dapat Anda keluarkan sebagai modal trading (risk) atau tingkat risiko yang bisa Anda tolerir dan jumlah keuntungan yang ingin Anda peroleh. Ingat, semakin tinggi keuntungan yang ingin Anda peroleh, semakin besar pula risikonya (high risk high return).
Risk/reward ratio ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan potensi seberapa besar peluang yang bisa Anda peroleh untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkombinasikan rasio ini dengan teori peluang. Misalnya, diketahui bahwa risk and reward ratio Anda adalah 1:1, alias jika modal investasi Anda adalah Rp100.000, maka keuntungan investasi yang Anda harapkan juga Rp100.000. Dengan demikian, maka potensi Anda mendapatkan keuntungan dari trading tersebut adalah kurang lebih 50% (sama halnya jika Anda melempar uang koin dan memilih garuda).
Perlu diingat juga kalau potensi atau kemungkinan atau probabilitas untuk mendapatkan keuntungan secara berturut juga semakin kecil. Dalam 1 kali trading, bisa jadi potensi Anda mendapatkan keuntungan adalah 50%, tapi pada trading ke-2 nilainya menjadi 25%, begitu pula seterusnya.
3. Standar deviasi
Standar deviasi atau yang juga disebut dengan simpangan baku, adalah nilai standar penyimpangan sebuah data dari rata-rata nilai tersebut. Standar deviasi diperoleh dengan cara mengurangi nilai data tersebut (xi) dengan nilai rata-ratanya (xbar), dikuadratkan, lalu dijumlahkan dengan xi-xbar lainnya, dibagi dengan jumlah data tersebut (N) dan dicari akar pangkatnya.
Dalam trading, rumus statistik yang satu ini bisa berguna untuk menentukan nilai perubahan harga maksimal baik itu ke atas maupun ke bawah. Dengan demikian, rumus ini juga dapat membantu Anda untuk menentukan entry dan exit point.
Untuk contohnya, mari lihat tabel berikut ini:
| Hari-ke | xi | (xi-xbar) | (xi-xbar)^2 |
| 1 | 1.100 | -42.5 | 1806,25 |
| 2 | 1.120 | -22.5 | 506,25 |
| 3 | 1.140 | -2.5 | 6,25 |
| 4 | 1.135 | -7.5 | 56,25 |
| 5 | 1.160 | 17.5 | 306,25 |
| 6 | 1.150 | 7.5 | 56,25 |
| 7 | 1.175 | 32.5 | 1056,25 |
| 8 | 1.130 | -12.5 | 156,25 |
| 9 | 1.145 | 2.5 | 6,25 |
| 10 | 1.170 | 27.5 | 756,25 |
| Xbar | 1.142.5 | total dari (xi-xbar) | 4712.5 |
Setelah mendapatkan total dari xi-xbar, Anda bisa membaginya dengan jumlah data atau N, yaitu 10 dengan hasil 471,25. 471,25 lantas diakar pangkatkan yang dalam hal ini sama dengan kurang lebih 21,7 point. Dari sini dapat disimpulkan bahwa harga instrumen keuangan di atas selama 10 hari terakhir berubah kurang lebih 21,7 poin. Jadi misalnya, Anda membeli instrumen ini di harga Rp1.150 per lembar, maka nilai maksimal yang bisa Anda jadikan level take profit adalah Rp1.171,7 atau dibulatkan menjadi Rp 1172 (1.150 + 21,7). Sebaliknya, Anda dapat memasang cut loss di level Rp1129 (1.150-21.7).
Apakah ini artinya harga saham tersebut tidak bisa naik lagi atau turun lebih tajam? Jawabannya tentu saja bisa, namun kenaikan atau penurunan tajam seperti itu umumnya dianggap aneh (outlier), sehingga dibutuhkan sinyal yang kuat kalau harga instrumen itu akan naik menembus level standar deviasinya. Berbeda dengan moving average,indikator standar deviasi ini bisa jadi tidak ada di aplikasi trading Anda. Hanya saja, Anda bisa menghitungnya secara otomatis di aplikasi microsoft excel atau spreadsheet menggunakan rumus STDEV.
