Untuk sebuah trading yang sukses, Anda juga perlu membangun strategi trading yang sukses pula. Strategi trading yang sukses adalah strategi yang terbukti bisa menghasilkan keuntungan baik di masa lalu maupun di masa kini. Untuk membuat strategi yang bagus dan sukses, Anda harus melakukan backtesting.
Apa yang dimaksud dengan backtesting? Simak pembahasannya berikut ini.
Apa itu Backtesting?
Backtesting adalah kegiatan pengujian strategi trading dengan menggunakan data trading di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah strategi trading tersebut akan menghasilkan keuntungan apabila diterapkan di masa lalu atau tidak.
Logikanya adalah strategi yang berhasil menghasilkan keuntungan di masa lalu bisa digunakan di masa depan untuk menghasilkan keuntungan juga meskipun tetap ada kemungkinan apa yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa depan. Jadi, kalau strategi trading bisa menghasilkan keuntungan di masa lalu akan digunakan lagi di masa depan begitupun sebaliknya.
Backtesting bisa dilakukan untuk berbagai aset mulai dari saham hingga forex. Dengan melakukan backtesting, setidaknya Anda akan mendapatkan informasi berikut:
- Perkiraan net profit dan net loss apabila strategi tersebut diterapkan.
- Perkiraan tingkat volatilitas dari aset terkait.
- Rata-rata net profit dan net loss.
- Perkiraan nilai modal yang pas untuk diinvestasikan ke dalam pasar.
- Rasio kemenangan dan kekalahan menggunakan strategi tersebut.
- Perkiraan nilai imbal hasil atau return tahunan.
- Perbandingan antara return dengan risiko.
- Mengenal sistem trading yang digunakan dalam aplikasi.
- Mengenal kualitas expert advisor atau robot trading yang ingin Anda gunakan.
Selain itu, dengan melakukan backtesting juga bisa meyakinkan Anda apakah suatu strategi bisa digunakan atau tidak dan cocok untuk Anda yang masih latihan menggunakan aplikasi trading baru. Strategi trading memang sering hit and miss, akan tetapi tentu menerapkan strategi trading yang sudah di-backtest akan lebih meyakinkan dibandingkan tidak di tes sama sekali.
Cara Melakukan Backtesting
1. Tentukan strategi trading yang ingin Anda tes
Langkah pertama adalah menentukan strategi trading yang ingin Anda tes. Strategi trading ini termasuk indikator apa yang ingin Anda gunakan, kapan Anda akan take profit dan kapan akan stop loss, aset yang ingin Anda jual belikan dan lain sebagainya.
Tujuannya adalah supaya Anda memiliki parameter yang jelas mengenai sukses atau tidaknya sebuah strategi atau trading yang dilakukan oleh expert advisor. Tentunya strategi trading ini harus Anda tulis di trading plan Anda.
2. Pilih jangka waktu yang tepat
Jangka waktu backtesting memegang peranan penting sebab dalam periode waktu tertentu harga aset pasti akan bergerak dengan pergerakan yang berbeda-beda. Tentu tidak akan relevan rasanya apabila Anda melakukan backtest untuk data saham selama 1 tahun apabila sepanjang 1 tahun tersebut saham itu berulang kali terkena suspend sehingga harganya datar-datar saja.
Agar uji strategi yang Anda lakukan tepat, pastikan Anda melakukan backtest dalam periode yang cukup panjang mulai dari 1-4 tahun. Sebab, dalam periode tersebut harga aset pasti sudah pernah melewati titik tertinggi maupun rendah sehingga hasilnya cukup relevan untuk digunakan dalam menghadapi ketidakpastian pasar di masa depan.
3. Buka aplikasi trading
Langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi trading. Perlu diingat bahwasanya setiap aplikasi trading memiliki fitur backtesting dengan detail seperti, logo, gambar, nama sampai fitur tambahan yang berbeda-beda.
Di MetaTrader 4 misalnya namanya strategy tester sementara, di tradingview bernama putar ulang. Dalam beberapa aplikasi trading Anda juga bisa menerima hasil backtest secara otomatis sehingga tidak perlu menghitung hasil keuntungan atau kerugian secara manual.
Saat ingin melakukan backtest di aplikasi MetaTrader 4, Anda bisa memilih menu strategy tester di bagian kanan atas. Setelah itu, Anda bisa memasukkan currency pair, detail periode waktu, berbagai indikator yang Anda pilih serta kecepatan testing. Hasil testing akan langsung tampil di layar laptop dan Anda bisa mengamati hasilnya.
Adapun untuk backtest di tradingview, Anda tinggal klik menu putar ulang lalu pilih dimana backtest akan dimulai dengan mengklik salah satu titik merah putus-putus yang ada di layar. Setelah itu, pilih indikator teknis yang Anda inginkan dan grafik harga akan bergerak sesuai dengan kecepatan yang Anda pilih.
Biasanya semakin cepat kecepatan melakukan backtest, semakin besar pula memory yang diperlukan oleh software terkait sehingga tidak menutup kemungkinan laptop Anda akan lemot atau bahkan nge-hang. Jadi, pastikan Anda melakukan backtest dengan kecepatan yang pas.
Keuntungan Backtesting
Backtesting adalah fitur penting yang harus ada dalam aplikasi trading forex maupun aplikasi trading saham yang akan Anda gunakan.
Mengapa demikian? Berikut alasannya:
1. Backtesting dapat digunakan sebagai sarana latihan
Jika Anda masih merupakan trader pemula, fitur backtesting dapat Anda pakai untuk mengetahui bagaimana sebuah indikator akan bekerja dan bagaimana cara mendefinisikan hasil kinerja indikator tersebut.
2. Backtesting dapat dipakai untuk menguji strategi sebelum strategi tersebut diterapkan menggunakan uang asli
Tentu sayang rasanya jika Anda mencoba strategi tertentu menggunakan uang asli dan data real time. Sebab kalau rugi, otomatis saldo akun trading Anda akan terpotong. Dengan menggunakan backtesting, Anda bisa menguji layak atau tidaknya sebuah strategi untuk diterapkan dengan menggunakan data real time di masa lalu dengan tanpa menggunakan uang sungguhan. Jadi, kalau ternyata hasil strategi itu buruk, Anda tidak akan kehilangan uang sepeserpun.
3. Backtesting bisa dipakai untuk menguji kredibilitas expert advisor atau robot trading
Saat ini banyak expert advisor atau robot trading forex yang dijual secara bebas di marketplace dengan harga jutaan rupiah. Meskipun banyak dari EA tersebut yang bagus, tapi banyak juga yang palsu.
Untuk menghindari hal ini, Anda bisa meminta developer atau penjual EA tersebut melakukan backtesting secara live di depan mata Anda sehingga Anda bisa yakin mengenai bagus atau tidaknya robot trading tersebut.
Kelemahan Backtesting
1. Hasil backtesting tidak selalu bisa dipakai di masa depan
Tidak menutup kemungkinan strategi yang memiliki hasil bagus saat di tes menggunakan backtest akan menghasilkan hasil yang buruk saat diterapkan di masa depan. Hal ini tentunya bagaimanapun kondisi di masa lalu ada yang tidak akan terjadi lagi di masa depan.
Oleh karena itu, pastikan juga Anda mengetahui kondisi fundamental yang melatarbelakangi penurunan atau peningkatan harga aset di masa lalu.
2. Strategi trading harus dibangun dulu baru di-test
Bisa jadi saat melakukan backtest Anda hanya ingin coba-coba memasang indikator tertentu dan hasilnya berhasil sehingga Anda menggunakan indikator yang sama di masa depan. Tindakan seperti ini tidak semestinya dilakukan karena itu artinya strategi yang Anda bangun bias. Walau bagaimanapun strategi yang bias bukan strategi yang bagus untuk diterapkan.
Hasil backtesting belum tentu berhasil 100%. Tapi tanpa backtesting Anda bahkan tidak akan tahu apakah sebuah strategi 1% bagus atau tidak.
3. Menghabiskan banyak waktu
Backtesting membutuhkan banyak waktu dalam mengatur strategi serta melakukan eksperimen. Sumber daya yang dihabiskan juga lebih banyak dibandingkan strategi mudah lain seperti copy trading. Tentu saja ada risiko bahwa hasil backtesting tidak bisa digunakan karena secara statistik tidak signifikan.
